Матрица штрафов (Сost matrix)

Матрица штрафов

Матрица штрафов (Cost matrix) — матрица размером $C\times C$, где $C$ — количество классов, в которой по одной оси расположены прогнозы $f$ (forecast), по другой — истинные значения целевой переменной $y$, а значения ячейки $(y,f)$ соответствуют штрафу (cost) за прогнозирование класса $f$ при истинном классе $y$.

Использование

Матрица штрафов на практике считается априори заданной и используется для оценки оптимальности прогноза с вероятностной точки зрения.

Если такая информация отсутствует, то можно полагать, что $\lambda _{yf}=\mathbb {I} (y\neq f)$, то есть за ошибку полагается штраф 1, за верный прогноз 0.