Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Декоррелирующее преобразование

Пусть некоторая случайная величина. — ковариационная матрица.

Следующее преобразование называется декоррелирующим:

Его свойства:

Порожденное расстояние

Расстояние Махалонобиса задается следующим образом:

где - расстояние Махалонобиса, - расстояние Евклида.

Примечания

Декоррелирующее преобразование переводит сферу Махалонобиса

в сферу в нормализованном пространстве

Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.