Advertisement

Декоррелирующее преобразование

Пусть некоторая случайная величина. — ковариационная матрица.

Следующее преобразование называется декоррелирующим:

Его свойства: Hard.png

Порожденное расстояние

Расстояние Махалонобиса задается следующим образом:

где — расстояние Махалонобиса, - расстояние Евклида.

Примечания

Декоррелирующее преобразование переводит сферу Махалонобиса

в сферу в нормализованном пространстве

Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.