Декоррелирующее преобразование
Пусть некоторая случайная величина.
Следующее преобразование называется декоррелирующим:
Его свойства:
Порожденное расстояние
Расстояние Махалонобиса задается следующим образом:
где - расстояние Махалонобиса, - расстояние Евклида.
Примечания
Декоррелирующее преобразование переводит сферу Махалонобиса
в сферу в нормализованном пространстве